南山铝业(sh600219) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  002847

④  603520

⑤  300482

⑥  洽洽食品(002557)

⑦  安图生物(603658)

⑧  金域医学(603882)

⑨  牧原股份(002714)

ⓐ  603703

①  只持有南山铝业(600219)的收益为:-9.39%

②  (600219 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600219 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (600219 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

⑤  (600219 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑥  (600219 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑦  (600219 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑧  (600219 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (600219 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

ⓐ  (600219 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓑ  (600219 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与南山铝业(600219)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段