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凌钢股份(sh600231) 配对对冲股票组合量化研报

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凌钢股份(600231) 配对对冲股票组合

⚢ 与凌钢股份(600231)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内凌钢股份(600231)风险对冲收益分析:

  只持有凌钢股份(600231)的收益为:-38.05%

  (600231 vs 603520)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:109.51%

  (600231 vs 300482)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:101.63%

  (600231 vs 002557)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:99.84%

  (600231 vs 300558)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:99.83%

  (600231 vs 603605)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.30%

  (600231 vs 603345)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.23%

  (600231 vs 603127)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:94.62%

  (600231 vs 603658)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.50%

  (600231 vs 603882)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:83.17%

  (600231 vs 002714)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.31%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与凌钢股份(600231)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
梁实秋:后面要过瘾,前面就得牺牲。--金融老手