圆通速递(sh600233) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  赤峰黄金(600988)

🥈  600289

🥉  002684

④  招商轮船(601872)

⑤  岩石(600696)

⑥  603990

⑦  600228

⑧  万东医疗(600055)

⑨  中国软件(600536)

ⓐ  603655

①  只持有圆通速递(600233)的收益为:15.84%

②  (600233 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

③  (600233 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

④  (600233 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑤  (600233 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑥  (600233 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑦  (600233 vs 603990)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.30%

⑧  (600233 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑨  (600233 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

ⓐ  (600233 vs 600536)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.04%

ⓑ  (600233 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与圆通速递(600233)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段