中恒集团(sh600252) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万向德农(600371)

🥈  山东药玻(600529)

🥉  新希望(000876)

④  岩石(600696)

⑤  千禾味业(603027)

⑥  星宇股份(601799)

⑦  重庆啤酒(600132)

⑧  603655

⑨  古井贡酒(000596)

ⓐ  绝味食品(603517)

①  只持有中恒集团(600252)的收益为:12.44%

②  (600252 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

③  (600252 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

④  (600252 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑤  (600252 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑥  (600252 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

⑦  (600252 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑧  (600252 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑨  (600252 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

ⓐ  (600252 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

ⓑ  (600252 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中恒集团(600252)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段