北京城建(sh600266) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  洽洽食品(002557)

🥈  贝达药业(300558)

🥉  高德红外(002414)

④  珀莱雅(603605)

⑤  安井食品(603345)

⑥  昭衍新药(603127)

⑦  安图生物(603658)

⑧  603703

⑨  新农开发(600359)

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有北京城建(600266)的收益为:-41.01%

②  (600266 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

③  (600266 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

④  (600266 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑤  (600266 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

⑥  (600266 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (600266 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

⑧  (600266 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (600266 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

ⓐ  (600266 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

ⓑ  (600266 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北京城建(600266)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段