海正药业(sh600267) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长春高新(000661)

🥈  002684

🥉  千禾味业(603027)

④  星宇股份(601799)

⑤  中海油服(601808)

⑥  重庆啤酒(600132)

⑦  光明乳业(600597)

⑧  600167

⑨  绝味食品(603517)

ⓐ  000868

①  只持有海正药业(600267)的收益为:31.80%

②  (600267 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

③  (600267 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

④  (600267 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

⑤  (600267 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑥  (600267 vs 601808)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.14%

⑦  (600267 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑧  (600267 vs 600597)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.22%

⑨  (600267 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓐ  (600267 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

ⓑ  (600267 vs 000868)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海正药业(600267)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段