南钢股份(sh600282) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  济民制药(603222)

🥈  大连圣亚(600593)

🥉  泰格医药(300347)

④  海天味业(603288)

⑤  桃李面包(603866)

⑥  中金黄金(600489)

⑦  600209

⑧  002072

⑨  福斯特(603806)

ⓐ  300604

①  只持有南钢股份(600282)的收益为:-16.21%

②  (600282 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

③  (600282 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

④  (600282 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

⑤  (600282 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

⑥  (600282 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (600282 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑧  (600282 vs 600209)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.83%

⑨  (600282 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓐ  (600282 vs 603806)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.63%

ⓑ  (600282 vs 300604)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.23%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与南钢股份(600282)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段