西水股份(sh600291) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安井食品(603345)

🥈  昭衍新药(603127)

🥉  中公教育(002607)

④  安图生物(603658)

⑤  金域医学(603882)

⑥  牧原股份(002714)

⑦  长春高新(000661)

⑧  603703

⑨  赤峰黄金(600988)

ⓐ  600289

①  只持有西水股份(600291)的收益为:-22.69%

②  (600291 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

③  (600291 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

④  (600291 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑤  (600291 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (600291 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑦  (600291 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (600291 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑨  (600291 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

ⓐ  (600291 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓑ  (600291 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与西水股份(600291)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段