安琪酵母(sh600298) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  建设机械(600984)

🥈  603258

🥉  汇顶科技(603160)

④  603703

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  华北制药(600812)

⑦  中科创达(300496)

⑧  湘电股份(600416)

⑨  600289

ⓐ  603920

①  只持有安琪酵母(600298)的收益为:40.74%

②  (600298 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

③  (600298 vs 603258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.77%

④  (600298 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

⑤  (600298 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (600298 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600298 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑧  (600298 vs 300496)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.15%

⑨  (600298 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓐ  (600298 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (600298 vs 603920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.46%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与安琪酵母(600298)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段