恒顺醋业(sh600305) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  通富微电(002156)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  华北制药(600812)

④  风华高科(000636)

⑤  万通地产(600246)

⑥  湘电股份(600416)

⑦  600289

⑧  002684

⑨  招商轮船(601872)

ⓐ  万里石(002785)

①  只持有恒顺醋业(600305)的收益为:51.68%

②  (600305 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

③  (600305 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (600305 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑤  (600305 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑥  (600305 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑦  (600305 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑧  (600305 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (600305 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (600305 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓑ  (600305 vs 002785)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.86%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与恒顺醋业(600305)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段