万华化学(sh600309) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金域医学(603882)

🥈  603703

🥉  赤峰黄金(600988)

④  600289

⑤  002684

⑥  华大基因(300676)

⑦  岩石(600696)

⑧  600538

⑨  600228

ⓐ  300246

①  只持有万华化学(600309)的收益为:14.18%

②  (600309 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

③  (600309 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (600309 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600309 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (600309 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (600309 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

⑧  (600309 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (600309 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓐ  (600309 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓑ  (600309 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与万华化学(600309)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段