桂东电力(sh600310) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金域医学(603882)

🥈  603566

🥉  长春高新(000661)

④  深信服(300454)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  600289

⑦  迈瑞医疗(300760)

⑧  智飞生物(300122)

⑨  002684

ⓐ  万向德农(600371)

①  只持有桂东电力(600310)的收益为:-26.27%

②  (600310 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

③  (600310 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

④  (600310 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑤  (600310 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑥  (600310 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600310 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (600310 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑨  (600310 vs 300122)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.81%

ⓐ  (600310 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (600310 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与桂东电力(600310)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段