农发种业(sh600313) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  贝达药业(300558)

🥈  珀莱雅(603605)

🥉  603283

④  603703

⑤  三棵树(603737)

⑥  深信服(300454)

⑦  浙江鼎力(603338)

⑧  300602

⑨  至纯科技(603690)

ⓐ  通策医疗(600763)

①  只持有农发种业(600313)的收益为:6.16%

②  (600313 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

③  (600313 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

④  (600313 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑤  (600313 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (600313 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑦  (600313 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑧  (600313 vs 603338)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.51%

⑨  (600313 vs 300602)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.39%

ⓐ  (600313 vs 603690)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.45%

ⓑ  (600313 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与农发种业(600313)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段