上海家化(sh600315) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  博汇纸业(600966)

🥈  慧球(600556)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  600289

⑤  002684

⑥  万向德农(600371)

⑦  杭钢股份(600126)

⑧  岩石(600696)

⑨  600538

ⓐ  603079

①  只持有上海家化(600315)的收益为:34.30%

②  (600315 vs 600966)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:100.48%

③  (600315 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

④  (600315 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600315 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (600315 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (600315 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑧  (600315 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑨  (600315 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓐ  (600315 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓑ  (600315 vs 603079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.30%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上海家化(600315)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段