振华重工(sh600320) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  绝味食品(603517)

🥈  苏垦农发(601952)

🥉  济民制药(603222)

④  大连圣亚(600593)

⑤  600234

⑥  九州通(600998)

⑦  海天味业(603288)

⑧  桃李面包(603866)

⑨  盐湖股份(000792)

ⓐ  中金黄金(600489)

①  只持有振华重工(600320)的收益为:-17.62%

②  (600320 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

③  (600320 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

④  (600320 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑤  (600320 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑥  (600320 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

⑦  (600320 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

⑧  (600320 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

⑨  (600320 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓐ  (600320 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

ⓑ  (600320 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与振华重工(600320)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段