西藏天路(sh600326) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  绝味食品(603517)

🥈  老百姓(603883)

🥉  家家悦(603708)

④  晨光文具(603899)

⑤  桃李面包(603866)

⑥  中源协和(600645)

⑦  002072

⑧  福斯特(603806)

⑨  华兰生物(002007)

ⓐ  润达医疗(603108)

①  只持有西藏天路(600326)的收益为:3.34%

②  (600326 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

③  (600326 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

④  (600326 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑤  (600326 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑥  (600326 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (600326 vs 600645)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.45%

⑧  (600326 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑨  (600326 vs 603806)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.63%

ⓐ  (600326 vs 002007)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.17%

ⓑ  (600326 vs 603108)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与西藏天路(600326)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段