天通股份(sh600330) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中公教育(002607)

🥈  长春高新(000661)

🥉  三棵树(603737)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  万通地产(600246)

⑥  600289

⑦  603477

⑧  002684

⑨  600186

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有天通股份(600330)的收益为:24.32%

②  (600330 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

③  (600330 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

④  (600330 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑤  (600330 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (600330 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑦  (600330 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (600330 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

⑨  (600330 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (600330 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

ⓑ  (600330 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天通股份(600330)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段