白云山(sh600332) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  湘电股份(600416)

🥈  600289

🥉  002684

④  万向德农(600371)

⑤  新希望(000876)

⑥  600628

⑦  岩石(600696)

⑧  有研新材(600206)

⑨  星宇股份(601799)

ⓐ  600167

①  只持有白云山(600332)的收益为:-27.20%

②  (600332 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

③  (600332 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

④  (600332 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑤  (600332 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑥  (600332 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑦  (600332 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

⑧  (600332 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (600332 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

ⓐ  (600332 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

ⓑ  (600332 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与白云山(600332)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段