航天动力(sh600343) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万向德农(600371)

🥈  通策医疗(600763)

🥉  山东药玻(600529)

④  杭钢股份(600126)

⑤  新希望(000876)

⑥  生物股份(600201)

⑦  岩石(600696)

⑧  三一重工(600031)

⑨  双汇发展(000895)

ⓐ  600228

①  只持有航天动力(600343)的收益为:-15.63%

②  (600343 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

③  (600343 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

④  (600343 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑤  (600343 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑥  (600343 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑦  (600343 vs 600201)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.92%

⑧  (600343 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (600343 vs 600031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.89%

ⓐ  (600343 vs 000895)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.21%

ⓑ  (600343 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与航天动力(600343)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段