敦煌种业(sh600354) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  百润股份(002568)

🥈  康泰生物(300601)

🥉  002847

④  珀莱雅(603605)

⑤  国轩高科(002074)

⑥  603638

⑦  宁德时代(300750)

⑧  603703

⑨  深信服(300454)

ⓐ  浙江鼎力(603338)

①  只持有敦煌种业(600354)的收益为:-24.33%

②  (600354 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

③  (600354 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (600354 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

⑤  (600354 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

⑥  (600354 vs 002074)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.20%

⑦  (600354 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑧  (600354 vs 300750)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.47%

⑨  (600354 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

ⓐ  (600354 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

ⓑ  (600354 vs 603338)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.51%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与敦煌种业(600354)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段