新农开发(sh600359) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  康泰生物(300601)

🥉  贝达药业(300558)

④  珀莱雅(603605)

⑤  长春高新(000661)

⑥  603703

⑦  三棵树(603737)

⑧  浙江鼎力(603338)

⑨  华测检测(300012)

ⓐ  广联达(002410)

①  只持有新农开发(600359)的收益为:78.45%

②  (600359 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600359 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (600359 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑤  (600359 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

⑥  (600359 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑦  (600359 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑧  (600359 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑨  (600359 vs 603338)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.51%

ⓐ  (600359 vs 300012)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.52%

ⓑ  (600359 vs 002410)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.96%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新农开发(600359)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段