联创光电(sh600363) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  康泰生物(300601)

④  603520

⑤  300482

⑥  安井食品(603345)

⑦  中公教育(002607)

⑧  人福医药(600079)

⑨  山煤国际(600546)

ⓐ  三花智控(002050)

①  只持有联创光电(600363)的收益为:51.24%

②  (600363 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600363 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (600363 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

⑤  (600363 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑥  (600363 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑦  (600363 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑧  (600363 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑨  (600363 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

ⓐ  (600363 vs 600546)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:87.47%

ⓑ  (600363 vs 002050)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.48%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与联创光电(600363)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段