宁沪高速(sh600377) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002072

🥈  凤凰光学(600071)

🥉  平高电气(600312)

④  罗牛山(000735)

⑤  300484

⑥  002864

⑦  600636

⑧  嘉陵(600877)

⑨  600165

ⓐ  300705

①  只持有宁沪高速(600377)的收益为:0.08%

②  (600377 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

③  (600377 vs 600071)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.94%

④  (600377 vs 600312)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:11.88%

⑤  (600377 vs 000735)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.45%

⑥  (600377 vs 300484)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.99%

⑦  (600377 vs 002864)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.42%

⑧  (600377 vs 600636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.89%

⑨  (600377 vs 600877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.76%

ⓐ  (600377 vs 600165)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.60%

ⓑ  (600377 vs 300705)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.26%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宁沪高速(600377)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段