健康元(sh600380) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  博汇纸业(600966)

🥈  国轩高科(002074)

🥉  宁德时代(300750)

④  牧原股份(002714)

⑤  603703

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  风华高科(000636)

⑧  湘电股份(600416)

⑨  600289

ⓐ  002684

①  只持有健康元(600380)的收益为:49.87%

②  (600380 vs 600966)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:100.48%

③  (600380 vs 002074)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.20%

④  (600380 vs 300750)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.47%

⑤  (600380 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (600380 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑦  (600380 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (600380 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑨  (600380 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓐ  (600380 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (600380 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与健康元(600380)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段