金地集团(sh600383) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金域医学(603882)

🥈  603703

🥉  深信服(300454)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  风华高科(000636)

⑥  华海药业(600521)

⑦  太极实业(600667)

⑧  002684

⑨  扬杰科技(300373)

ⓐ  紫光国微(002049)

①  只持有金地集团(600383)的收益为:10.76%

②  (600383 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

③  (600383 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (600383 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑤  (600383 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (600383 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑦  (600383 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑧  (600383 vs 600667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.31%

⑨  (600383 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (600383 vs 300373)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.98%

ⓑ  (600383 vs 002049)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.99%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金地集团(600383)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段