龙净环保(sh600388) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  迈瑞医疗(300760)

🥈  002684

🥉  通策医疗(600763)

④  沃森生物(300142)

⑤  杭钢股份(600126)

⑥  新希望(000876)

⑦  600628

⑧  招商轮船(601872)

⑨  岩石(600696)

ⓐ  600538

①  只持有龙净环保(600388)的收益为:-28.03%

②  (600388 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

③  (600388 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

④  (600388 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑤  (600388 vs 300142)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.68%

⑥  (600388 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑦  (600388 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑧  (600388 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

⑨  (600388 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓐ  (600388 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓑ  (600388 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与龙净环保(600388)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段