国电南瑞(sh600406) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600861

🥈  岩石(600696)

🥉  600538

④  600228

⑤  天坛生物(600161)

⑥  大参林(603233)

⑦  603301

⑧  济民制药(603222)

⑨  山东黄金(600547)

ⓐ  大连圣亚(600593)

①  只持有国电南瑞(600406)的收益为:3.83%

②  (600406 vs 600861)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.30%

③  (600406 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

④  (600406 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑤  (600406 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑥  (600406 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑦  (600406 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑧  (600406 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑨  (600406 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓐ  (600406 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓑ  (600406 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国电南瑞(600406)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段