小商品城(sh600415) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万东医疗(600055)

🥈  重庆啤酒(600132)

🥉  天坛生物(600161)

④  安琪酵母(600298)

⑤  大参林(603233)

⑥  600167

⑦  鱼跃医疗(002223)

⑧  绝味食品(603517)

⑨  济民制药(603222)

ⓐ  山东黄金(600547)

①  只持有小商品城(600415)的收益为:-18.20%

②  (600415 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

③  (600415 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

④  (600415 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑤  (600415 vs 600298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.74%

⑥  (600415 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑦  (600415 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑧  (600415 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑨  (600415 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

ⓐ  (600415 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓑ  (600415 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与小商品城(600415)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段