华鲁恒升(sh600426) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中公教育(002607)

🥈  安图生物(603658)

🥉  金域医学(603882)

④  603566

⑤  603703

⑥  深信服(300454)

⑦  华海药业(600521)

⑧  达安基因(002030)

⑨  600289

ⓐ  迈瑞医疗(300760)

①  只持有华鲁恒升(600426)的收益为:21.31%

②  (600426 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

③  (600426 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (600426 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑤  (600426 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑥  (600426 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑦  (600426 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑧  (600426 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑨  (600426 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓐ  (600426 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (600426 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华鲁恒升(600426)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段