通威股份(sh600438) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  恒立液压(601100)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  600289

④  002684

⑤  通策医疗(600763)

⑥  山东药玻(600529)

⑦  600186

⑧  招商轮船(601872)

⑨  岩石(600696)

ⓐ  600538

①  只持有通威股份(600438)的收益为:-1.51%

②  (600438 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

③  (600438 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (600438 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (600438 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (600438 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑦  (600438 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑧  (600438 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑨  (600438 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓐ  (600438 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓑ  (600438 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与通威股份(600438)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段