宝钛股份(sh600456) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中公教育(002607)

🥈  安图生物(603658)

🥉  长春高新(000661)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  华北制药(600812)

⑥  600289

⑦  603538

⑧  002684

⑨  新希望(000876)

ⓐ  招商轮船(601872)

①  只持有宝钛股份(600456)的收益为:19.64%

②  (600456 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

③  (600456 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (600456 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑤  (600456 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (600456 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑦  (600456 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (600456 vs 603538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.83%

⑨  (600456 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (600456 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

ⓑ  (600456 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宝钛股份(600456)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段