贵研铂业(sh600459) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  康泰生物(300601)

🥉  603520

④  洽洽食品(002557)

⑤  恒立液压(601100)

⑥  603283

⑦  立讯精密(002475)

⑧  安图生物(603658)

⑨  牧原股份(002714)

ⓐ  长春高新(000661)

①  只持有贵研铂业(600459)的收益为:39.64%

②  (600459 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (600459 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (600459 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑤  (600459 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑥  (600459 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑦  (600459 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑧  (600459 vs 002475)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:89.70%

⑨  (600459 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓐ  (600459 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓑ  (600459 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与贵研铂业(600459)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段