士兰微(sh600460) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新希望(000876)

🥈  招商轮船(601872)

🥉  岩石(600696)

④  600538

⑤  600228

⑥  天坛生物(600161)

⑦  大参林(603233)

⑧  603301

⑨  600167

ⓐ  鱼跃医疗(002223)

①  只持有士兰微(600460)的收益为:-8.74%

②  (600460 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

③  (600460 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

④  (600460 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑤  (600460 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑥  (600460 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑦  (600460 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑧  (600460 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑨  (600460 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓐ  (600460 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓑ  (600460 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与士兰微(600460)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段