好当家(sh600467) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  三棵树(603737)

🥉  吉比特(603444)

④  万通地产(600246)

⑤  华测检测(300012)

⑥  广联达(002410)

⑦  002684

⑧  通策医疗(600763)

⑨  星宇股份(601799)

ⓐ  603326

①  只持有好当家(600467)的收益为:3.78%

②  (600467 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (600467 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

④  (600467 vs 603444)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.30%

⑤  (600467 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑥  (600467 vs 300012)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.52%

⑦  (600467 vs 002410)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.96%

⑧  (600467 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (600467 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

ⓐ  (600467 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

ⓑ  (600467 vs 603326)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与好当家(600467)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段