千金药业(sh600479) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大连圣亚(600593)

🥈  中炬高新(600872)

🥉  中金黄金(600489)

④  保利地产(600048)

⑤  002072

⑥  老凤祥(600612)

⑦  金地集团(600383)

⑧  庞大集团(601258)

⑨  603028

ⓐ  美好置业(000667)

①  只持有千金药业(600479)的收益为:-2.30%

②  (600479 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

③  (600479 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

④  (600479 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑤  (600479 vs 600048)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.22%

⑥  (600479 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑦  (600479 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

⑧  (600479 vs 600383)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.76%

⑨  (600479 vs 601258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.55%

ⓐ  (600479 vs 603028)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.90%

ⓑ  (600479 vs 000667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.00%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与千金药业(600479)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段