中国动力(sh600482) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300607

🥈  603703

🥉  深信服(300454)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  吉比特(603444)

⑥  湘电股份(600416)

⑦  祁连山(600720)

⑧  603477

⑨  002684

ⓐ  杭钢股份(600126)

①  只持有中国动力(600482)的收益为:-28.75%

②  (600482 vs 300607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.13%

③  (600482 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (600482 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑤  (600482 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (600482 vs 603444)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.30%

⑦  (600482 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑧  (600482 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

⑨  (600482 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

ⓐ  (600482 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (600482 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国动力(600482)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段