扬农化工(sh600486) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  603283

🥉  牧原股份(002714)

④  603703

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  华北制药(600812)

⑦  600289

⑧  天和防务(300397)

⑨  002684

ⓐ  600186

①  只持有扬农化工(600486)的收益为:45.96%

②  (600486 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (600486 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

④  (600486 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (600486 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (600486 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600486 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑧  (600486 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (600486 vs 300397)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.99%

ⓐ  (600486 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (600486 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与扬农化工(600486)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段