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鹏欣资源(sh600490) 配对对冲股票组合量化研报

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鹏欣资源(600490) 配对对冲股票组合

⚢ 与鹏欣资源(600490)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内鹏欣资源(600490)风险对冲收益分析:

  只持有鹏欣资源(600490)的收益为:-34.84%

  (600490 vs 603345)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.23%

  (600490 vs 601100)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:93.35%

  (600490 vs 002607)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:92.44%

  (600490 vs 603658)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.50%

  (600490 vs 603566)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.51%

  (600490 vs 000661)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.18%

  (600490 vs 603703)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.44%

  (600490 vs 603737)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.22%

  (600490 vs 600521)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:75.64%

  (600490 vs 600289)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:72.63%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鹏欣资源(600490)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
与人打交道要做到“疏者密之,密者疏之”。--金融老手