驰宏锌锗(sh600497) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长春高新(000661)

🥈  深信服(300454)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  湘电股份(600416)

⑤  600289

⑥  迈瑞医疗(300760)

⑦  603477

⑧  002684

⑨  600186

ⓐ  华大基因(300676)

①  只持有驰宏锌锗(600497)的收益为:-28.58%

②  (600497 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

③  (600497 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

④  (600497 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600497 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (600497 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (600497 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑧  (600497 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

⑨  (600497 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (600497 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

ⓑ  (600497 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与驰宏锌锗(600497)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段