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方大特钢(sh600507) 配对对冲股票组合量化研报

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方大特钢(600507) 配对对冲股票组合

⚢ 与方大特钢(600507)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内方大特钢(600507)风险对冲收益分析:

  只持有方大特钢(600507)的收益为:-54.82%

  (600507 vs 300363)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:122.85%

  (600507 vs 603456)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:121.68%

  (600507 vs 603520)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:109.51%

  (600507 vs 300482)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:101.63%

  (600507 vs 603127)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:94.62%

  (600507 vs 002607)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:92.44%

  (600507 vs 603658)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.50%

  (600507 vs 600183)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:84.39%

  (600507 vs 603882)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:83.17%

  (600507 vs 603160)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.59%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与方大特钢(600507)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
个别投资人的优势在于他没有时间压力,可以仔细思考,等待最好时机。如果要他每星期或每个月都要买卖股票,他肯定会发疯的。——彼得·林奇