国药股份(sh600511) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  百润股份(002568)

🥉  建设机械(600984)

④  恒立液压(601100)

⑤  中公教育(002607)

⑥  603283

⑦  603638

⑧  603022

⑨  603703

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有国药股份(600511)的收益为:29.42%

②  (600511 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (600511 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

④  (600511 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑤  (600511 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑥  (600511 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑦  (600511 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑧  (600511 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑨  (600511 vs 603022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.42%

ⓐ  (600511 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

ⓑ  (600511 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国药股份(600511)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段