贵州茅台(sh600519) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  高德红外(002414)

🥉  国轩高科(002074)

④  深信服(300454)

⑤  新农开发(600359)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  达安基因(002030)

⑧  湘电股份(600416)

⑨  600289

ⓐ  603920

①  只持有贵州茅台(600519)的收益为:44.17%

②  (600519 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (600519 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

④  (600519 vs 002074)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.20%

⑤  (600519 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑥  (600519 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (600519 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (600519 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (600519 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓐ  (600519 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (600519 vs 603920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.46%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与贵州茅台(600519)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段