中天科技(sh600522) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  贝达药业(300558)

🥈  安井食品(603345)

🥉  恒立液压(601100)

④  603638

⑤  安图生物(603658)

⑥  牧原股份(002714)

⑦  长春高新(000661)

⑧  三棵树(603737)

⑨  山西汾酒(600809)

ⓐ  深信服(300454)

①  只持有中天科技(600522)的收益为:33.46%

②  (600522 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

③  (600522 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

④  (600522 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑤  (600522 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑥  (600522 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (600522 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (600522 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑨  (600522 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓐ  (600522 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

ⓑ  (600522 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中天科技(600522)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段