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天士力(sh600535) 配对对冲股票组合量化研报

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天士力(600535) 配对对冲股票组合

⚢ 与天士力(600535)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内天士力(600535)风险对冲收益分析:

  只持有天士力(600535)的收益为:-26.74%

  (600535 vs 600988)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.33%

  (600535 vs 600289)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:72.63%

  (600535 vs 600720)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:71.93%

  (600535 vs 603477)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:66.90%

  (600535 vs 002684)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:63.31%

  (600535 vs 600371)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:63.23%

  (600535 vs 600186)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:60.88%

  (600535 vs 000876)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:58.83%

  (600535 vs 601872)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:53.80%

  (600535 vs 600696)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:51.56%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天士力(600535)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
当我们投资购买股票的时候,应该把自己当作是企业分析家,而不是市场分析家、证券分析家或宏观经济分析家。——巴菲特