卓郎智能(sh600545) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  博汇纸业(600966)

🥉  贝达药业(300558)

④  安井食品(603345)

⑤  北方华创(002371)

⑥  恒立液压(601100)

⑦  中公教育(002607)

⑧  安图生物(603658)

⑨  603566

ⓐ  牧原股份(002714)

①  只持有卓郎智能(600545)的收益为:-38.22%

②  (600545 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (600545 vs 600966)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:100.48%

④  (600545 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑤  (600545 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑥  (600545 vs 002371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.01%

⑦  (600545 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑧  (600545 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑨  (600545 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓐ  (600545 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

ⓑ  (600545 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与卓郎智能(600545)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段