山东黄金(sh600547) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  歌尔股份(002241)

🥈  蓝思科技(300433)

🥉  建设机械(600984)

④  国轩高科(002074)

⑤  603283

⑥  立讯精密(002475)

⑦  上峰水泥(000672)

⑧  中环股份(002129)

⑨  300613

ⓐ  欧菲科技(002456)

①  只持有山东黄金(600547)的收益为:34.57%

②  (600547 vs 002241)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.36%

③  (600547 vs 300433)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.26%

④  (600547 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑤  (600547 vs 002074)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.20%

⑥  (600547 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑦  (600547 vs 002475)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:89.70%

⑧  (600547 vs 000672)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.53%

⑨  (600547 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%

ⓐ  (600547 vs 300613)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.59%

ⓑ  (600547 vs 002456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.54%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与山东黄金(600547)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段