厦门钨业(sh600549) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  龙马环卫(603686)

🥈  万通地产(600246)

🥉  祁连山(600720)

④  智飞生物(300122)

⑤  002684

⑥  华大基因(300676)

⑦  乐普医疗(300003)

⑧  300562

⑨  双汇发展(000895)

ⓐ  300246

①  只持有厦门钨业(600549)的收益为:-17.02%

②  (600549 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

③  (600549 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

④  (600549 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

⑤  (600549 vs 300122)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.81%

⑥  (600549 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (600549 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

⑧  (600549 vs 300003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.91%

⑨  (600549 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

ⓐ  (600549 vs 000895)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.21%

ⓑ  (600549 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与厦门钨业(600549)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段