保变电气(sh600550) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  百润股份(002568)

④  康泰生物(300601)

⑤  300482

⑥  洽洽食品(002557)

⑦  贝达药业(300558)

⑧  安井食品(603345)

⑨  恒立液压(601100)

ⓐ  603638

①  只持有保变电气(600550)的收益为:43.37%

②  (600550 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (600550 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (600550 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

⑤  (600550 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

⑥  (600550 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑦  (600550 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑧  (600550 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑨  (600550 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

ⓐ  (600550 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

ⓑ  (600550 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与保变电气(600550)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段