老白干酒(sh600559) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  300482

🥉  高德红外(002414)

④  603258

⑤  603283

⑥  牧原股份(002714)

⑦  603703

⑧  深信服(300454)

⑨  新农开发(600359)

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有老白干酒(600559)的收益为:-49.21%

②  (600559 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600559 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (600559 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑤  (600559 vs 603258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.77%

⑥  (600559 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑦  (600559 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (600559 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑨  (600559 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

ⓐ  (600559 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

ⓑ  (600559 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与老白干酒(600559)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段