山鹰纸业(sh600567) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  泰格医药(300347)

🥈  中金黄金(600489)

🥉  002072

④  000800

⑤  老凤祥(600612)

⑥  正邦科技(002157)

⑦  西部黄金(601069)

⑧  002907

⑨  长江电力(600900)

ⓐ  宁沪高速(600377)

①  只持有山鹰纸业(600567)的收益为:-10.67%

②  (600567 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

③  (600567 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

④  (600567 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑤  (600567 vs 000800)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.96%

⑥  (600567 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

⑦  (600567 vs 002157)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.74%

⑧  (600567 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

⑨  (600567 vs 002907)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.87%

ⓐ  (600567 vs 600900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.69%

ⓑ  (600567 vs 600377)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.08%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与山鹰纸业(600567)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段